ロー(ρ)】 先物用語集
ロー(ρ)】とは
読み方: ろー
オプションのリスク指標のひとつで、短期金利の変化に対するプレミアムの変化額を表します。オプションのプレミアムは、満期における価値を金利で割り引いたものであることから、金利の変動でプレミアムは変化する。「ρ=プレミアムの変化額/短期金利の変化幅」
読み方: ろー
オプションのリスク指標のひとつで、短期金利の変化に対するプレミアムの変化額を表します。オプションのプレミアムは、満期における価値を金利で割り引いたものであることから、金利の変動でプレミアムは変化する。「ρ=プレミアムの変化額/短期金利の変化幅」