ヒストリカル・ボラティリティ (Historical Volatility / Statistical Volatility) 先物用語集
ヒストリカル・ボラティリティ (Historical Volatility / Statistical Volatility)とは
読み方： ひすとりかる・ぼらてぃりてぃ
オプションの原資産価格の､過去一定期間の価格変動率から計算された標準偏差。ヒストリカル・ボラティリティと､他の要素 (原資産価格､権利行使価格､満期日までの日数､金利)を元に､オプション価格(プレミアム)の理論値を算出することができる。プレミアムの理論値を計算する方法として､ブラック・ショールズ方式があり､現在最も広く活用されている。
関連：ボラティリティ､ インプライド・ボラティリティ､ブラック・ショールズ モデル
